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  이동평균 오실레이터(MAO-Moving Average Oscillator)

  신영준
2012-05-28
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이동평균의 최대 단점은 후행성(Time Lag)입니다. 이동평균을 이용한 대표적인 매매기법이 장단기 이동평균의 교차(Golden Cross-Dead Cross)에서 매매하는 것인데, 이는 며칠간 종가의 평균이기 때문에 가격이 추세 전환을 한 후에 이동평균이 움직이게 되는 후행성을 피할 수 없습니다.
이러한 단점을 극복하기 위해 장단기 이동평균의 차이를 계산하여 그 차이의 변화 또는 방향을 분석하여 매매에 이용함으로써 이동평균이 갖는 후행성을 상당부분 보완하였습니다.

이동평균 오실레이터 = 단기 이동평균 - 장기 이동평균


매매방법

1. 기준선 0선 돌파시점에 매매
2. 반전을 이용한 매매
3. 역배열(Divergence)을 이용한 매매


반전을 이용한 매매

매수식 : ma(MAO,3) > ma(전일 MAO,3) && MAO < 0
매수청산 : ma(MAO,3) < ma(전일 MAO,3) && MAO > 0

이 식을 살펴보면 전일 MAO의 3일 이동평균보다 당일의 값이 더 크고, MAO의 값이 0보다 작은 경우 매수하고, 반대의 경우 매수 청산합니다.
여기서 MAO의 수식은 ma(c,5) - ma(c,20)이고, 이 값의 3일 이동평균은 ma(ma(c,5) - ma(c,20),3) 입니다.

결과적으로 시스템의 수식은 다음과 같습니다.

매수 : ma(ma(c,5) - ma(c,20),3) > ma(ma(c(1),5) - ma(c(1),20),3) && ma(c,5) - ma(c,20) < 0
매수청산 : ma(ma(c,5) - ma(c,20),3) < ma(ma(c(1),5) - ma(c(1),20),3) && ma(c,5) - ma(c,20) > 0

반전을 확인하는 또 다른 방법으로 보다 더 일반적인 것은 해당 지표의 단기 이동평균선을 그려서 두 선의 교차시점을 찾는 방법입니다.

이 방법으로 구하여지는 시스템 수식은 다음과 같습니다.

매수 : ma(c,5) - ma(c,20) > ma(ma(c(1),5) - ma(c(1),20),3) && ma(c,5) - ma(c,20) < 0
매수청산 : ma(c,5) - ma(c,20) < ma(ma(c(1),5) - ma(c(1),20),3) && ma(c,5) - ma(c,20) > 0